光大证券乌龙事件自损1.94亿 周一大盘或急跌
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第1页异常发生：系统意外生成巨量订单
第2页对冲损失：卖出ETF和期指合约
第3页短期利空不改中期趋势
第4页人心思涨
力量不可小看
初步调查为自营策略交易系统存在程序调用错误，证监会正式立案调查,上海证监局暂停其相关业务
由于自营系统出错，光大证券在乌龙事件中损失约194亿元。邵如芸/摄影
初步调查结果表明，光大证券自营策略交易系统存在程序调用错误，导致生成巨量市价委托订单，经过卖出ETF及期指空头合约进行对冲，当日盯市损失约194亿元。
光大证券（601788）昨晚召开新闻发布会，公布了8·16乌龙事件的经过，并透露事发当日损失194亿元。当日，中国证监会通报了光大证券自营交易异常情况的初步调查结果，并称已正式对光大证券立案调查。上海证监局也已决定先行采取行*监管措施，暂停相关业务。
对此，光大证券表示，目前，光大证券正在配合证监会的调查，并会在此基础上对投资人的损失依法履行职责和义务。
异常发生：系统意外生成巨量订单
光大证券发布公告表示，8·16事件主要是其策略投资部使用的套利策略系统出现了问题，经通过当日申购ETF及卖出期指空头合约进行对冲，上述交易的当日盯市损失约194亿元。
光大证券称，公司策略投资部按计划开展ETF套利交易，部门核定的交易员当日现货交易额度为8000万元，并在交易开始前由审核人员进行了8000万元的额度设定。
9点41分，交易员分析判断180ETF出现套利机会，及时通过套利策略订单生成系统发出第一组买入180ETF成分股的订单（即177笔委托，委托金额合计不超过200万元）。10点13分，交易员发出第二组买入部分180ETF成分股的订单（即102笔委托，委托金额合计不超过150万元）。11点02分，交易员发出第三组买入180ETF成分股的订单（即177笔委托，委托金额合计不超过200万元）。
11点07分，交易员通过系统监控模块发现成交金额异常，同时，接到上海证券交易所的问询电话，迅速批量撤单，并终止套利策略订单生成系统的运行，同时启动核查流程并报告部门领导。为了对冲股票持仓风险，开始卖出股指期货IF1309空头合约。
经光大证券初步核查，本次事件产生的原因主要是策略投资部使用的套利策略系统出现了问题，该系统包含订单生成系统和订单执行系统两个部分。核查中发现，订单执行系统针对高频交易在市价委托时，对可用资金额度未能进行有效校验控制，而订单生成系统存在的缺陷，会导致特定情况下生成预期外的订单。
由于订单生成系统存在的缺陷，导致在11时05分08秒之后的2秒内，瞬间生成26082笔预期外的市价委托订单；由于订单执行系统存在的缺陷，上述预期外的巨量市价委托订单被直接发送至交易所。
截至11点30分收盘，上述交易导致股票成交金额约为727亿元，累计用于对冲而卖出的股指期货IF1309空头合约共253手。
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